ゆうの日本株でシステムトレード

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システムトレードについてのあれこれ

ここではシステムトレードに関して役に立ちそうなことを書いていきたいと思います
ですが管理人個人のその時の考えなので間違っているかもしれないし
考え自体が変わるかもしれません(その都度気が付けば修正したりしなかったり)
そこのところご容赦ください

また、投資投機は自己責任であり
管理人の考え方を参考にしてくださるのは嬉しいですが
それによって損失があったとしても私は一切責任もちませんので
そこのところもまたご容赦ください

システムトレードを始めるまで
    ・検証をどうやってするか
    ・運用資金について1
    ・運用資金について2
ルール作りのポイント
    ・ルール作りの基本の流れ
    ・検証期間はどのくらいが良い?
    ・使えるテクニカル指標
    ・最初に作るルールのお勧め
    ・検証結果で気を付けるポイント
    ・売買記録をつけよう
便利 小技
    ・家でパソコン触れない時に便利
    ・SMBC日興証券 信用手数料無料
    ・手数料や金利を節約しよう
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売買記録をつけよう

「売買記録っていちいちつけるのめんどくさいなぁ
月毎の収支位はつけてるけど
売買記録をつけるなんて邪魔くさそうだからつけてない」
っていう人は少なくないと思います
実際に売買記録をつけていても
勝った時はいいが負けが込んでいる時は
「くそっ!売買記録なんてつけてられっか!もう寝る!」
という感情になるのも自然な事だと思います
そんなめんどくさくて苦痛を伴う作業に思えるけど重要な売買記録の話



検証に検証を重ね納得のいくルールができ
いざ運用を開始したものの
売買記録をつけるのをめんどくさがってつけず
検証上の数字がうまくいってたからと思いルールが完成したと決めつけ
あとはもうルールの事は頭から離れ
勝った負けたと日々一喜一憂しているだけでは危険・・・
というのも実運用を開始したときに
売買記録をつける事によって
ちゃんとそのルールが機能しているかどうかをチェックする必要があるからです
仮に売買記録をつけてなくても
資金の変動を見るとある程度の損益はなんとなく判断できるが
実運用でどのルールでどの位の結果が出て
それは検証結果とどの位の差があるのか?
という事を正確に把握する事はできないはず


例えばエクセルにルール毎に1回1回の取引を記録し
個々の損益はどうなったのか
平均損益はどうなっているのか
累計の損益はどうなっているのか
手数料や税金等の諸経費はいくらかかったのか
保有期間はどのくらいだったか
勝率はどのくらいなのか
などなど
出来る限り詳細に売買記録をつける
そうする事によって検証と実運用のギャップが物凄くわかりやすくなる

特に超短期売買は検証と実運用の期待値が少しズレているだけで
プラスになると思っていたルールがマイナスになってしまう事もありえるので
ギャップを把握しておくことは重要!

どのルールでもそうだけど
特に新ルール開始当初は売買記録によって
そのルールの運用を続けていくかどうかの判断材料になるので
とても重要なものになるし
過去を振り返る時に結構役に立ったり
売買記録をグラフ化することによって色んな事を視覚的に判断できすごく便利
あと売買記録をつけることによってルール作りのヒントを得られるかもしれない
という感じで売買記録をつける事はすごくメリットが多いわけです
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手数料や金利を節約しよう

手数料や金利って結構負担が大きいもの
知ってる人は多いと思いますがちょっとした小技を紹介します


2013年9月の時点でのSBI証券でのアクティブプラン料金体系で計算しました



A ある日 株を現物取引のみで100万円買って5日後100万円で売ったとします

買ったときの手数料800円+売ったときの手数料800円
800+800=1600   現物取引のみだと1600円

B ある日 株を信用取引のみで100万円買って5日後100万円で売ったとします

買った時の手数料500円+売った時の手数料500円
500+500=1000   信用取引のみだと1000円! 
「うへ~現物取引高っけ~ 信用取引サイキョ」
と思いがちですが実際には信用取引には金利が加算されますので(他の諸経費は便宜上無視して計算)
買った時の手数料500円+5日間の金利(SBI証券の制度信用取引は2.8%)+売った時の手数料500円
500+(1000000*0.028*5/365)+500=1384  信用取引のみだと金利込で1384円

どっちにしても信用取引の方が安いですね

では

c ある日 株を信用取引のみで100万円買って100日後100万円で売ったとします

買った時の手数料500円+100日間の金利+売った時の手数料500円

500+(1000000*0.028*100/365)+500=8672 100日間の信用取引で8672円!

現物取引だと100日後に売っても金利を取られる事が無いのでAと同じ1600円のままだけど
信用取引では金利を取られるのでこの場合だと
8672-1600=7072とかなりの差が開いてしまう
長期保有予定の時は最初から現物取引で行くのも良いですが

そんな時は信用取引で買って現引きし現物取引で売る!

d ある日 株を信用取引で100万円買って長期保有目的なので即日現引きし現物取引で100万円で売ったとします
買った時の手数料500円+1日分の金利+売った時の手数料800円
500+(1000000*0.028*1/365)+800=1377 信用取引で買ってすぐに現引きすると1377円

8672-1377=7295

おぉ!信用取引で放っておいた時と比べるとだいぶ得だ!
となります

ちなみに信用取引のみで100万円の取引で金利2.8%と現物取引のみで100万円との比較では
8日目には 現物取引の方が信用取引より手数料の面だけで考えると得になりました
でも信用取引の魅力は自己資金以上の資金を運用できる事や空売りが出来る事が魅力なので
一概に手数料や金利だけでは考えられませんけどね

あと信用取引は配当金は貰えるけど株主優待は貰えないので
信用取引で権利付取引最終日をまたぎそうなら
現引きをして現物化して優待ゲットする作戦もありますね

現引きについての注意点なんですが
限界まで現引きしてしまって
例えば現引き可能額が1万円となった時に
信用取引での損失の10万円を確定させたときに
9万円分預り金不足となり
入金するか他の株を手放さないといけなくなる場合がありますので
ある程度現金の余力を残しておいた方が良いと思います
あと売り禁になると現引きできなくなります
現引き手数料はほとんどの証券会社で無料と思うんですが一応チェックしておいた方が無難です

あと手数料の体系も1取引毎のタイプと1日の合計で決まるタイプで
人によって得になるケースが違うと思うのでチェックしておいた方が良さそうです

現引きをした方が得なケース
現引きをしない方が得なケース
時と場合によって色々あると思うので
今はどっちの方が得なのか常に意識すると良いかもしれませんね
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検証結果で気を付けるポイント

いざルールを作って検証をしても
検証結果の見方がさっぱりだと意味がないので
検証結果を見るにあたってのポイントをざっくり紹介したいと思います

検証期間
これは検証期間はどのくらいが良い?
に書きましたが基本的に長いほど良い

平均年利
これは言うまでもないですね
これのためにトレードやってるようなもんです
もちろん高いほど良いが基本的にドローダウンと比例するので
ドローダウンとの兼ね合いを考えて妥協ポイントを探る

トレード回数
多いほど良い
大数の法則が働きやすいし
トレード回数×プラスの期待値=利益になるので

期待値
1回の取引での損益の平均
税金や手数料や金利や実運用とのズレで目減りする可能性を考慮して
ルールによるが期待値1%以上・・・いや2%以上は欲しいところ

平均保有期間
銘柄を仕掛けてから手仕舞いするまでの平均期間
短いほど資金の回転率が良いが
基本的に保有期間が短いほど期待値も低い

平均ドローダウン
平均年利にほぼ比例する
平均年利は上げたいがドローダウンは下げたい!
というジレンマとの格闘になる
あと実運用時損失が出てる時に
「大体これくらいの損失は普通なんだな」と
自分に言い聞かせるためにも把握しておく必要がある

最大ドローダウン
いずれは最大ドローダウンは更新されると思って運用するべき

最低保証金維持率
これを知っておかないとレバレッジをどのくらい掛けるべきかわからない
信用取引をする者にとって追証は死活問題
最大ドローダウンは更新されると思って
かなり余裕を持たせた数字にしておくのが無難

勝率やペイオフレシオは?
と思った人もいると思いますが
個人的には勝率やペイオフレシオはたいして気にすることないと思ってます
例えば勝率が高いのにこした事はないが
勝率にこだわって頑張って上げてもあまり意味があると思えないし(勝率が上がる代わりに期待値が犠牲になるのでコツコツドカンになりやすいはず)
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最初に作るルールのお勧め

システムトレードのルールは最終的にはいろんな種類のルールを組み合わせての
複合ルールが理想と考えてるんですが
そうは言ってもまず最初になにか単一のルールを作らなければ始まらない

そして最初に何系のルールから作ろうか?って考えるけれども
ルールにはいろんな種類があり
逆張り(カウンタートレード)なのか順張り(トレンドフォロー)なのかロング(買い)なのかショート(空売り)なのか
期間は短期なのか中期なのか長期なのか・・・
てな具合に多くの種類があるので悩みます


ここから私のお勧めプラン
まずショートのルールは却下
トレード経験者じゃないと信用取引の口座を開設できないはずだし
そもそもいきなりショートのルール作りは難しい・・・なので却下
じゃあロングって事になりますけど
逆張りか順張りのどっちを先に作るか・・・
個人的には逆張りのスイングトレード(数日~2,3週間程度の取引)を推したい

何故かというと
メリット
 ・ある程度の検証回数でそれなりの検証結果が得られやすい(気がする)
 ・スイングトレードの場合仕掛けから手仕舞いの期間がある程度早くシステムトレードの経験を積みやすい
 ・逆張りは基本的に勝率が高いので勝率が低いのが嫌な人には精神的に良い
 ・トレード回数がそこそこ多い
デメリット
 ・逆張りは仕掛け直後から基本的に含み損を抱える事が多くちょっと気分が沈む人が多そう
 ・仕掛けるポイントが初心者には精神的に辛いポイントである事が多い
 ・逆張りのルール作りのポイントを押さえてないと大怪我をする可能性がある(それはまた今度書く予定)

順張りは逆張りの特徴の概ね逆の状態になることが多いですね
例えば勝率が低かったり(そのかわり勝つときは大きい)多くの初心者が楽と感じるところで仕掛けられたり・・・
なので人によっては順張りの方が性に合ってるかもしれない

逆張りロング→順張りロング(順番は逆になったとしても)
この2つは早い段階から押さえておきたい!
そして機が来ればいつでもトレードで仕掛けられる準備をしておきたい!

ちなみに超短期(1日とか2日)のトレードは最初に作るルールとしてはお勧めできないです
検証結果と実取引での少しのズレで成績が全く別のものになり
ルール作りとして難しい部分が多いと思うので

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