ゆうの日本株でシステムトレード

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売買記録をつけよう

「売買記録っていちいちつけるのめんどくさいなぁ
月毎の収支位はつけてるけど
売買記録をつけるなんて邪魔くさそうだからつけてない」
っていう人は少なくないと思います
実際に売買記録をつけていても
勝った時はいいが負けが込んでいる時は
「くそっ!売買記録なんてつけてられっか!もう寝る!」
という感情になるのも自然な事だと思います
そんなめんどくさくて苦痛を伴う作業に思えるけど重要な売買記録の話



検証に検証を重ね納得のいくルールができ
いざ運用を開始したものの
売買記録をつけるのをめんどくさがってつけず
検証上の数字がうまくいってたからと思いルールが完成したと決めつけ
あとはもうルールの事は頭から離れ
勝った負けたと日々一喜一憂しているだけでは危険・・・
というのも実運用を開始したときに
売買記録をつける事によって
ちゃんとそのルールが機能しているかどうかをチェックする必要があるからです
仮に売買記録をつけてなくても
資金の変動を見るとある程度の損益はなんとなく判断できるが
実運用でどのルールでどの位の結果が出て
それは検証結果とどの位の差があるのか?
という事を正確に把握する事はできないはず


例えばエクセルにルール毎に1回1回の取引を記録し
個々の損益はどうなったのか
平均損益はどうなっているのか
累計の損益はどうなっているのか
手数料や税金等の諸経費はいくらかかったのか
保有期間はどのくらいだったか
勝率はどのくらいなのか
などなど
出来る限り詳細に売買記録をつける
そうする事によって検証と実運用のギャップが物凄くわかりやすくなる

特に超短期売買は検証と実運用の期待値が少しズレているだけで
プラスになると思っていたルールがマイナスになってしまう事もありえるので
ギャップを把握しておくことは重要!

どのルールでもそうだけど
特に新ルール開始当初は売買記録によって
そのルールの運用を続けていくかどうかの判断材料になるので
とても重要なものになるし
過去を振り返る時に結構役に立ったり
売買記録をグラフ化することによって色んな事を視覚的に判断できすごく便利
あと売買記録をつけることによってルール作りのヒントを得られるかもしれない
という感じで売買記録をつける事はすごくメリットが多いわけです
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検証結果で気を付けるポイント

いざルールを作って検証をしても
検証結果の見方がさっぱりだと意味がないので
検証結果を見るにあたってのポイントをざっくり紹介したいと思います

検証期間
これは検証期間はどのくらいが良い?
に書きましたが基本的に長いほど良い

平均年利
これは言うまでもないですね
これのためにトレードやってるようなもんです
もちろん高いほど良いが基本的にドローダウンと比例するので
ドローダウンとの兼ね合いを考えて妥協ポイントを探る

トレード回数
多いほど良い
大数の法則が働きやすいし
トレード回数×プラスの期待値=利益になるので

期待値
1回の取引での損益の平均
税金や手数料や金利や実運用とのズレで目減りする可能性を考慮して
ルールによるが期待値1%以上・・・いや2%以上は欲しいところ

平均保有期間
銘柄を仕掛けてから手仕舞いするまでの平均期間
短いほど資金の回転率が良いが
基本的に保有期間が短いほど期待値も低い

平均ドローダウン
平均年利にほぼ比例する
平均年利は上げたいがドローダウンは下げたい!
というジレンマとの格闘になる
あと実運用時損失が出てる時に
「大体これくらいの損失は普通なんだな」と
自分に言い聞かせるためにも把握しておく必要がある

最大ドローダウン
いずれは最大ドローダウンは更新されると思って運用するべき

最低保証金維持率
これを知っておかないとレバレッジをどのくらい掛けるべきかわからない
信用取引をする者にとって追証は死活問題
最大ドローダウンは更新されると思って
かなり余裕を持たせた数字にしておくのが無難

勝率やペイオフレシオは?
と思った人もいると思いますが
個人的には勝率やペイオフレシオはたいして気にすることないと思ってます
例えば勝率が高いのにこした事はないが
勝率にこだわって頑張って上げてもあまり意味があると思えないし(勝率が上がる代わりに期待値が犠牲になるのでコツコツドカンになりやすいはず)
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最初に作るルールのお勧め

システムトレードのルールは最終的にはいろんな種類のルールを組み合わせての
複合ルールが理想と考えてるんですが
そうは言ってもまず最初になにか単一のルールを作らなければ始まらない

そして最初に何系のルールから作ろうか?って考えるけれども
ルールにはいろんな種類があり
逆張り(カウンタートレード)なのか順張り(トレンドフォロー)なのかロング(買い)なのかショート(空売り)なのか
期間は短期なのか中期なのか長期なのか・・・
てな具合に多くの種類があるので悩みます


ここから私のお勧めプラン
まずショートのルールは却下
トレード経験者じゃないと信用取引の口座を開設できないはずだし
そもそもいきなりショートのルール作りは難しい・・・なので却下
じゃあロングって事になりますけど
逆張りか順張りのどっちを先に作るか・・・
個人的には逆張りのスイングトレード(数日~2,3週間程度の取引)を推したい

何故かというと
メリット
 ・ある程度の検証回数でそれなりの検証結果が得られやすい(気がする)
 ・スイングトレードの場合仕掛けから手仕舞いの期間がある程度早くシステムトレードの経験を積みやすい
 ・逆張りは基本的に勝率が高いので勝率が低いのが嫌な人には精神的に良い
 ・トレード回数がそこそこ多い
デメリット
 ・逆張りは仕掛け直後から基本的に含み損を抱える事が多くちょっと気分が沈む人が多そう
 ・仕掛けるポイントが初心者には精神的に辛いポイントである事が多い
 ・逆張りのルール作りのポイントを押さえてないと大怪我をする可能性がある(それはまた今度書く予定)

順張りは逆張りの特徴の概ね逆の状態になることが多いですね
例えば勝率が低かったり(そのかわり勝つときは大きい)多くの初心者が楽と感じるところで仕掛けられたり・・・
なので人によっては順張りの方が性に合ってるかもしれない

逆張りロング→順張りロング(順番は逆になったとしても)
この2つは早い段階から押さえておきたい!
そして機が来ればいつでもトレードで仕掛けられる準備をしておきたい!

ちなみに超短期(1日とか2日)のトレードは最初に作るルールとしてはお勧めできないです
検証結果と実取引での少しのズレで成績が全く別のものになり
ルール作りとして難しい部分が多いと思うので

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使えるテクニカル指標

システムトレード=テクニカル指標を駆使しまくっての超絶トレード!
だからテクニカル指標はとても重要!
っていうイメージを
システムトレードにもってる人は少なくないと思います


テクニカル指標ってなんか色々ありますけど
その中からより勝てるのはどれだ!ってやっぱり気になりますよね
私もトレードを始めた頃テクニカル指標を知るために↓の本を買って読みました
<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方
(2004/09/30)
伊藤 智洋

商品詳細を見る

↑の本は確かに最初テクニカル指標について何も知らない状態で読んだ時に
とてもためになりましたし
代表的なテクニカル指標について結構詳しく書いてあり
良い本だったと思います
ただ、テクニカル指標について書いてある本ならば特になんでも良いような気はします

テクニカル指標を使う上で大切なことは
そのテクニカル指標を理解しているかどうか、という事で
例えば25日移動平均乖離率が10%以上というのを見たときに
具体的にチャートのどこら辺の状態なのかという事が
頭に浮かぶかどうかという事だと思います
頭に浮かばないとルールを作って検証をする時に
自分がどういうコンセプトのルールを作っているのかよくわからないまま検証することになり
次のアイデアも出にくくなりルールにも自信が持てなくなると思います

テクニカル指標自体には色々種類があるものの
どの状態にあるかという事を表すだけのものなので
このテクニカル指標を使っておけば最強!
みたいなのは存在しません
なので自分がしっくり来たテクニカル指標ならそれを使えば良いと思います
それでも個人的にお勧めを1つあげるとしたら
移動平均乖離率ですかね~
有名だし解りやすいし

とりあえず有名どころのテクニカル指標で自分がしっくり来そうなのを3つほど覚えて
他のテクニカル指標は少しづつ時間がある時にでも学んでいけばいいんじゃないでしょうか
テクニカル指標選びはルール作り全体の重要性から見ると
そんなに気にするほどの事では無い思います


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検証期間はどのくらいが良い?

ルール作りをする時に
検証をする期間はどのくらいが良いのか?

結論からいうとなるべく昔から直近までが良いと思います
つまり検証期間がなるべく長い方が良い
何故かというのは2つあって



1つは
検証期間が長いことによって
扱うデータ数が増え統計的な信頼度が増す

大数の法則(たいすうのほうそく)というのがあり
要は試行回数が増えることによって確率・統計的な信頼性が上がりますよって法則

例えば常に20%の確率で当たるくじがあったとして
1回のチャレンジで当たりを引くこともあるけど10回チャレンジしても引けないこともある
ただ何回もチャレンジすればするほど当たる確率の結果が20%に近くなりますよって法則
勘違いしやすいのは何回連続でハズレや当たりを引いても20%で当たるという確率自体は全く変わらない
こんだけ当たった(ハズレた)から次も当たる(ハズレる)だろう・・・とかも一切関係ない
パチンコ・パチスロをやったことがある人には伝わりやすいと思う

この大数の法則がシステムトレードの土台となる部分なので大事なところ
全トレード期間で10回の取引回数よりも100回や1000回の取引回数の検証結果の方が統計的に信頼できますよって事


2つは
相場は常に動いており短期間のデータではルールの良し悪しが判断しにくい

日経平均長い期間
これは日経平均のチャートなんですが
このチャートの2013年あたりから上がってますよね?
そして2013年からのデータ期間でブレイクアウト(上がれば勝てる可能性大)のルールで検証したとしましょう
日経平均が上がっている期間なのでなかなかいい成績が出やすいはずです
逆に2008年から2009年の期間を見ると日経平均はかなり下がってますよね?
この期間でさっきと同じブレイクアウトのルールで検証したら
さっきよりも成績がかなり下がるのが普通のはずです

つまり同じルールでも検証期間によって上昇、下降相場があり成績がかなり変わるから
いろんな値動きをデータに含んでいる長い期間を使って検証をするのが良い


検証期間はなるべく長い方が良いものの
具体的に検証はいつからの期間ならば良いのか?って事ですが
個人的には2000年からのデータは欲しいところ
最悪でも2005年あたりから
間違っても1年間や2年間のデータ期間での検証で十分などと考えない方が良いと思います
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