ゆうの日本株でシステムトレード

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2013/09/30 日経-304円

9月も今日で終わり
昼間の熱気とは対照的に日経平均はお寒い状況
しかし月単位で見ると9月は日経平均が1000円近く上がったので
ロング主体だった人は美味しい思いをした人が多かったんじゃないかな?

皆さん今月お疲れ様でした
来月もぼちぼち頑張っていきましょう(^▽^)/

マイポジション ロング6銘柄
          ショート9銘柄 明日1銘柄手仕舞い

結果+12.7万


今月の結果-52万

私の負債力は52万です

今月の負けの原因は9月は1か月で日経平均が約1000円上がったのに対し
ポジションのほどんどがショートだった事
特に東京オリンピック開催決定の好材料と6879イマジカロボ(約-40%の損切り)にこっぴどくやられた
しかしこういった事はシステムトレードの性質上狙って回避出来ないので仕方なし
逆にラッキーパターンの場合もあるしね

胸を張れ 手痛く負けた時こそ 胸を

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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

手数料や金利を節約しよう

手数料や金利って結構負担が大きいもの
知ってる人は多いと思いますがちょっとした小技を紹介します


2013年9月の時点でのSBI証券でのアクティブプラン料金体系で計算しました



A ある日 株を現物取引のみで100万円買って5日後100万円で売ったとします

買ったときの手数料800円+売ったときの手数料800円
800+800=1600   現物取引のみだと1600円

B ある日 株を信用取引のみで100万円買って5日後100万円で売ったとします

買った時の手数料500円+売った時の手数料500円
500+500=1000   信用取引のみだと1000円! 
「うへ~現物取引高っけ~ 信用取引サイキョ」
と思いがちですが実際には信用取引には金利が加算されますので(他の諸経費は便宜上無視して計算)
買った時の手数料500円+5日間の金利(SBI証券の制度信用取引は2.8%)+売った時の手数料500円
500+(1000000*0.028*5/365)+500=1384  信用取引のみだと金利込で1384円

どっちにしても信用取引の方が安いですね

では

c ある日 株を信用取引のみで100万円買って100日後100万円で売ったとします

買った時の手数料500円+100日間の金利+売った時の手数料500円

500+(1000000*0.028*100/365)+500=8672 100日間の信用取引で8672円!

現物取引だと100日後に売っても金利を取られる事が無いのでAと同じ1600円のままだけど
信用取引では金利を取られるのでこの場合だと
8672-1600=7072とかなりの差が開いてしまう
長期保有予定の時は最初から現物取引で行くのも良いですが

そんな時は信用取引で買って現引きし現物取引で売る!

d ある日 株を信用取引で100万円買って長期保有目的なので即日現引きし現物取引で100万円で売ったとします
買った時の手数料500円+1日分の金利+売った時の手数料800円
500+(1000000*0.028*1/365)+800=1377 信用取引で買ってすぐに現引きすると1377円

8672-1377=7295

おぉ!信用取引で放っておいた時と比べるとだいぶ得だ!
となります

ちなみに信用取引のみで100万円の取引で金利2.8%と現物取引のみで100万円との比較では
8日目には 現物取引の方が信用取引より手数料の面だけで考えると得になりました
でも信用取引の魅力は自己資金以上の資金を運用できる事や空売りが出来る事が魅力なので
一概に手数料や金利だけでは考えられませんけどね

あと信用取引は配当金は貰えるけど株主優待は貰えないので
信用取引で権利付取引最終日をまたぎそうなら
現引きをして現物化して優待ゲットする作戦もありますね

現引きについての注意点なんですが
限界まで現引きしてしまって
例えば現引き可能額が1万円となった時に
信用取引での損失の10万円を確定させたときに
9万円分預り金不足となり
入金するか他の株を手放さないといけなくなる場合がありますので
ある程度現金の余力を残しておいた方が良いと思います
あと売り禁になると現引きできなくなります
現引き手数料はほとんどの証券会社で無料と思うんですが一応チェックしておいた方が無難です

あと手数料の体系も1取引毎のタイプと1日の合計で決まるタイプで
人によって得になるケースが違うと思うのでチェックしておいた方が良さそうです

現引きをした方が得なケース
現引きをしない方が得なケース
時と場合によって色々あると思うので
今はどっちの方が得なのか常に意識すると良いかもしれませんね
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検証結果で気を付けるポイント

いざルールを作って検証をしても
検証結果の見方がさっぱりだと意味がないので
検証結果を見るにあたってのポイントをざっくり紹介したいと思います

検証期間
これは検証期間はどのくらいが良い?
に書きましたが基本的に長いほど良い

平均年利
これは言うまでもないですね
これのためにトレードやってるようなもんです
もちろん高いほど良いが基本的にドローダウンと比例するので
ドローダウンとの兼ね合いを考えて妥協ポイントを探る

トレード回数
多いほど良い
大数の法則が働きやすいし
トレード回数×プラスの期待値=利益になるので

期待値
1回の取引での損益の平均
税金や手数料や金利や実運用とのズレで目減りする可能性を考慮して
ルールによるが期待値1%以上・・・いや2%以上は欲しいところ

平均保有期間
銘柄を仕掛けてから手仕舞いするまでの平均期間
短いほど資金の回転率が良いが
基本的に保有期間が短いほど期待値も低い

平均ドローダウン
平均年利にほぼ比例する
平均年利は上げたいがドローダウンは下げたい!
というジレンマとの格闘になる
あと実運用時損失が出てる時に
「大体これくらいの損失は普通なんだな」と
自分に言い聞かせるためにも把握しておく必要がある

最大ドローダウン
いずれは最大ドローダウンは更新されると思って運用するべき

最低保証金維持率
これを知っておかないとレバレッジをどのくらい掛けるべきかわからない
信用取引をする者にとって追証は死活問題
最大ドローダウンは更新されると思って
かなり余裕を持たせた数字にしておくのが無難

勝率やペイオフレシオは?
と思った人もいると思いますが
個人的には勝率やペイオフレシオはたいして気にすることないと思ってます
例えば勝率が高いのにこした事はないが
勝率にこだわって頑張って上げてもあまり意味があると思えないし(勝率が上がる代わりに期待値が犠牲になるのでコツコツドカンになりやすいはず)
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2013/09/27 日経-39円

案の状昨日頑張って上がってたロングは息切れ状態でそこそこ落下
日経も下がってるから仕方ないけど
月曜もし日経がそこそこ上がると
さらにブレイクアウトでロングをもう少し仕込めそう


マイポジション ロング6銘柄
        ショート10銘柄 
     月曜ショートを1銘柄手仕舞い予定

結果-7.5万
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2013/09/26 日経+178円

日経は大きく上げたが
現在ショートの方がポジション比率が高いから
今日はやられたと思ったけど
先日買ったロングが思いっきり強くて今日は勝てた
でも大きく上がった銘柄は大きく下がる事が多いからあまり手放しに喜んでもいられない


マイポジション ロング6銘柄
         ショート10銘柄

結果+7.3万
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2013/09/25 日経-112円

なんか今日の下げ凄かった
22銘柄もポジションもってて1銘柄が0.08%上がっただけでほかえらく下がってた
今日仕込んだブレイクアウトのロングはサッパリな結果だったけど
ショートの方がポジション比率が高いので勝てた

マイポジション  ロング6銘柄
           ショート16銘柄のうち明日6銘柄手仕舞い
        
結果+7.2万
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2013/09/24 日経-9円

6879イマジカロボのショートが今日高いところで約定してやっと手仕舞いできた
1銘柄で-40%位くらった・・・
サッカー 痛い



そんな事より!
マイブレイクアウトのロング仕掛け指示きたー
取りあえず第1弾として6銘柄買う指示がでた
その中に6879イマジカロボが入ってた
お、おう・・・
お前とはなかなか縁があるみたいやな
売っても買っても負けての往復ビンタはやめてね


マイポジション ショート16銘柄
          明日はロング6銘柄仕込み
結果-10.3万
最近ポジションがショートのみで相場が上がっていくのは
なかなか辛かった
10月色々な材料があるみたいだけど上昇相場になりますようにo(^-^)o ワクワクッ


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最初に作るルールのお勧め

システムトレードのルールは最終的にはいろんな種類のルールを組み合わせての
複合ルールが理想と考えてるんですが
そうは言ってもまず最初になにか単一のルールを作らなければ始まらない

そして最初に何系のルールから作ろうか?って考えるけれども
ルールにはいろんな種類があり
逆張り(カウンタートレード)なのか順張り(トレンドフォロー)なのかロング(買い)なのかショート(空売り)なのか
期間は短期なのか中期なのか長期なのか・・・
てな具合に多くの種類があるので悩みます


ここから私のお勧めプラン
まずショートのルールは却下
トレード経験者じゃないと信用取引の口座を開設できないはずだし
そもそもいきなりショートのルール作りは難しい・・・なので却下
じゃあロングって事になりますけど
逆張りか順張りのどっちを先に作るか・・・
個人的には逆張りのスイングトレード(数日~2,3週間程度の取引)を推したい

何故かというと
メリット
 ・ある程度の検証回数でそれなりの検証結果が得られやすい(気がする)
 ・スイングトレードの場合仕掛けから手仕舞いの期間がある程度早くシステムトレードの経験を積みやすい
 ・逆張りは基本的に勝率が高いので勝率が低いのが嫌な人には精神的に良い
 ・トレード回数がそこそこ多い
デメリット
 ・逆張りは仕掛け直後から基本的に含み損を抱える事が多くちょっと気分が沈む人が多そう
 ・仕掛けるポイントが初心者には精神的に辛いポイントである事が多い
 ・逆張りのルール作りのポイントを押さえてないと大怪我をする可能性がある(それはまた今度書く予定)

順張りは逆張りの特徴の概ね逆の状態になることが多いですね
例えば勝率が低かったり(そのかわり勝つときは大きい)多くの初心者が楽と感じるところで仕掛けられたり・・・
なので人によっては順張りの方が性に合ってるかもしれない

逆張りロング→順張りロング(順番は逆になったとしても)
この2つは早い段階から押さえておきたい!
そして機が来ればいつでもトレードで仕掛けられる準備をしておきたい!

ちなみに超短期(1日とか2日)のトレードは最初に作るルールとしてはお勧めできないです
検証結果と実取引での少しのズレで成績が全く別のものになり
ルール作りとして難しい部分が多いと思うので

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使えるテクニカル指標

システムトレード=テクニカル指標を駆使しまくっての超絶トレード!
だからテクニカル指標はとても重要!
っていうイメージを
システムトレードにもってる人は少なくないと思います


テクニカル指標ってなんか色々ありますけど
その中からより勝てるのはどれだ!ってやっぱり気になりますよね
私もトレードを始めた頃テクニカル指標を知るために↓の本を買って読みました
<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方
(2004/09/30)
伊藤 智洋

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↑の本は確かに最初テクニカル指標について何も知らない状態で読んだ時に
とてもためになりましたし
代表的なテクニカル指標について結構詳しく書いてあり
良い本だったと思います
ただ、テクニカル指標について書いてある本ならば特になんでも良いような気はします

テクニカル指標を使う上で大切なことは
そのテクニカル指標を理解しているかどうか、という事で
例えば25日移動平均乖離率が10%以上というのを見たときに
具体的にチャートのどこら辺の状態なのかという事が
頭に浮かぶかどうかという事だと思います
頭に浮かばないとルールを作って検証をする時に
自分がどういうコンセプトのルールを作っているのかよくわからないまま検証することになり
次のアイデアも出にくくなりルールにも自信が持てなくなると思います

テクニカル指標自体には色々種類があるものの
どの状態にあるかという事を表すだけのものなので
このテクニカル指標を使っておけば最強!
みたいなのは存在しません
なので自分がしっくり来たテクニカル指標ならそれを使えば良いと思います
それでも個人的にお勧めを1つあげるとしたら
移動平均乖離率ですかね~
有名だし解りやすいし

とりあえず有名どころのテクニカル指標で自分がしっくり来そうなのを3つほど覚えて
他のテクニカル指標は少しづつ時間がある時にでも学んでいけばいいんじゃないでしょうか
テクニカル指標選びはルール作り全体の重要性から見ると
そんなに気にするほどの事では無い思います


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検証期間はどのくらいが良い?

ルール作りをする時に
検証をする期間はどのくらいが良いのか?

結論からいうとなるべく昔から直近までが良いと思います
つまり検証期間がなるべく長い方が良い
何故かというのは2つあって



1つは
検証期間が長いことによって
扱うデータ数が増え統計的な信頼度が増す

大数の法則(たいすうのほうそく)というのがあり
要は試行回数が増えることによって確率・統計的な信頼性が上がりますよって法則

例えば常に20%の確率で当たるくじがあったとして
1回のチャレンジで当たりを引くこともあるけど10回チャレンジしても引けないこともある
ただ何回もチャレンジすればするほど当たる確率の結果が20%に近くなりますよって法則
勘違いしやすいのは何回連続でハズレや当たりを引いても20%で当たるという確率自体は全く変わらない
こんだけ当たった(ハズレた)から次も当たる(ハズレる)だろう・・・とかも一切関係ない
パチンコ・パチスロをやったことがある人には伝わりやすいと思う

この大数の法則がシステムトレードの土台となる部分なので大事なところ
全トレード期間で10回の取引回数よりも100回や1000回の取引回数の検証結果の方が統計的に信頼できますよって事


2つは
相場は常に動いており短期間のデータではルールの良し悪しが判断しにくい

日経平均長い期間
これは日経平均のチャートなんですが
このチャートの2013年あたりから上がってますよね?
そして2013年からのデータ期間でブレイクアウト(上がれば勝てる可能性大)のルールで検証したとしましょう
日経平均が上がっている期間なのでなかなかいい成績が出やすいはずです
逆に2008年から2009年の期間を見ると日経平均はかなり下がってますよね?
この期間でさっきと同じブレイクアウトのルールで検証したら
さっきよりも成績がかなり下がるのが普通のはずです

つまり同じルールでも検証期間によって上昇、下降相場があり成績がかなり変わるから
いろんな値動きをデータに含んでいる長い期間を使って検証をするのが良い


検証期間はなるべく長い方が良いものの
具体的に検証はいつからの期間ならば良いのか?って事ですが
個人的には2000年からのデータは欲しいところ
最悪でも2005年あたりから
間違っても1年間や2年間のデータ期間での検証で十分などと考えない方が良いと思います
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2013/09/20 日経-23円

今日は日経平均でみるとあまりたいした動きはなかったですね
ただうちのマイポジションの2銘柄はホームラン級の上げだったがな!


6879 イマジカロボ 朝からストップ高張付きで処分できず14%上げ
5391 A&Aマテリアル 22%上げ

日経平均が上がっての負けならブレイクアウトの仕掛けの期待もあるし
諦めがつくが今日みたいなのは悲しい

マイポジション ショート17銘柄
          火曜 ショートを3銘柄手仕舞い2銘柄仕掛け

結果-19.1万

最近の連敗&今日の負けで少々気分が沈んだので
少し楽しくなる動画貼る

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2013/09/19 日経+260円

今日日経がまた強かったことにより
マイブレイクアウトのルールが発動する手前までまた来た
明日が強ければ・・・
って、ここんとこ仕掛けが来そうな直前のところで逆を行ってばっかり
さて明日はどうなるか

ヤフーのニュースに書いてあったが
NISAの予約件数が9月末までの見込みを合わせて322万件らしい
NISAでは口座の資金を年間100万円分までしか回転させることが出来ないから
盛り上がりは一時のものかもしれないが
これをきっかけに世間の投資投機のイメージがもう少し気軽な存在になればと思う
来年が上昇相場だったらNISA盛り上がるだろうねー

マイポジション ショート17銘柄
明日はショート仕掛け4銘柄&手仕舞い4銘柄

結果-14.0万
今日は6879イマジカロボの17%上げでこっぴどくやられた


2013年9月19日 6879イマジカロボ

やめてくださいしんでしまいます
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2013/09/18 日経+194円

今日は日経強かったから
おいおい今日もoh~~かよ
と思ってたら
なんか勝っていた

日経が弱い日にショートで負け
日経が強い日にショートで勝つ
ふぅ今日はなんにしても助かった・・・


マイポジション ショート17銘柄
       ショート手仕舞い6銘柄(利食い2手仕舞い4)
       ショート仕掛け銘柄6銘柄 
結果+7.7万
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2013/09/17 日経-93円

今日の日経は弱かったね~
でもマイポジションのショート達は強かったね~
という事で負けたね~

マイポジション ショート17銘柄
明日ショート6銘柄ずつ仕掛け&手仕舞い

結果-8.3万
うおーい先週負けたって言ってて
週初めからいきなり8万負けかよ

oh~~
oh~


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SMBC日興証券 信用手数料無料

無茶苦茶久しぶりに手数料の比較サイトを見ていたら
SMBC日興証券が信用取引手数料が無料なんですって!?
しかも約定代金にかかわらず無料らしい!
こうしちゃおれん!
というわけでちょっと調べてみました

信用取引口座は無料だが現物取引の手数料がひく位高い
信用取引口座が2元管理
・委託保証金率が40%で現金比率10%以上(100万現金があると信用建て余力は
250万)
・信用金利は普通の範囲(2.67%)
・信用取引が6か月ないと口座が凍結されるらしい
・逆指値、引け成りなどの執行条件で売買ができない
・専用ツールの反応がとても遅いらしい
・信用取引口座の開設の審査が最近厳しいらしい(審査落ちすると次の審査は6か月後に)
・板情報から売買できないらしい(板発注不可)

スキャルピング等の超短期売買をしない場合は有用と感じた
デメリットが多いけど信用取引手数料が無料というメリットは大きい
スイングトレードがメインならかなり良いのではないかな
現物取引の手数料が高すぎるので信用専用のサブ口座という感覚でいくと良い気がする

さっそく口座開設して信用取引口座の申請をしようかな
信用取引口座の審査に落ちたら諦めよう((( ̄へ ̄井) フンッ
その後どうなったかまた報告します

しばらく手数料チェックしてなかったけど久々にやるとちょっとした発見がありますね
手数料って積み重なると大きいから結構重要
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ルール作りの基本の流れ

「よし!ルールを作ろう!」
と意気込んだのはいいものの
システムトレードからトレードに入った人は特に
ルール作りに取り掛かりたいけど
何をやればいいのかサッパリわからん!!
ふぅ・・・また明日にするか
という人もいると思います

その状態では何も始まらないので
何かを参考にするわけですが
上達の基本はうまい人の真似!ということで
ありきたりですが本やネットを参考にします


何かを参考にしてルールを作って
検証(バックテスト)してみると
検証結果が出てきますよね?
その検証結果を見て
「あのテクニカル指標の数字をちょっと変えてみよう」とか
「テクニカル指標自体を別のに変えてみよう」とか
最初はもう嫌でも次の案が頭に浮かんでくるはずなので
検証が検証を呼ぶ!みたいな感じになってきます
慣れてきたらここをこう弄ればこういう結果になる
というのがだんだん解ってきます
後はチャートを見てると何かをひらめいたり
突然ピコーン!と何かをひらめいたりして
また検証できるわけです

要は
何かヒントを得るなりひらめく

検証

良ければ採用、悪ければヒント探し


これを繰り返して自分にとってより良いルールを構築していく
この流れがルール作りの基本だと思います

ルール作りの過程をノートやパソコンに記録しながら検証してると
「あれは以前試したかな?」とか
「あれを弄るとどう変わったかな?」とかで
後から振り返ることが出来て便利
またそれが次へのヒントになる時もあるしね


しかしここで注意点が!
システムトレードのルールを作る際に
押さえておかなければいけないポイントが結構あるので注意!
そのポイントについてはまた今度アップします

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2013/09/13 日経+17円

今日はなんか上がったり下がったり忙しい動き

今週もこれで終わり、日経平均で今週下げたのは9/12の-37円だけで
1週間全体でみると550円弱も上げたのね
その間9割以上ショートで持っていたので
こちとらおまんまの食い上げですわ
↓玉砕した売り豚の図
痛い反撃

うへ~今週-40万弱かよ
お客さん今週いいおかず揃ってるよー
メシウマしにおいでー


ちょっとした暇つぶしできそうなの見つけた
投資用語スラング辞典
http://investment-word.com/

ポジション ショート18銘柄
火曜 ショートで手仕舞い&仕掛け2銘柄ずつ


結果-2.8万
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2013/09/12 日経-37円

今日はちょっと下がったので
買い仕掛けの道がちょっとだけ遠ざかった


たしか先月も逆張りのロングがもうちょっとで
買えるというところで反発し買えない
という局面が結構あった
自己判断でルールの条件を甘くして仕掛けるという愚行は決してしないが
チャンスが少ないというのはちょっと寂しい


マイポジション 18銘柄
明日ショート3銘柄ずつ手仕舞い&仕掛け


結果-0.4万
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2013/09/11 日経+1円

後場の初めにちょろっと相場を見た時は日経+140円位あって
これは今日でブレイクアウトのルールがマジで発動するかも!
と思いつつロマンティックが止まらない午後を過ごしていたら
終わってみれば+1円・・・
止まってました
完全に止まってました
ロマンティックが完全に止まっておりました

ポジション的には損失にならず助かったんだけれども
やはりロングを仕込んでウハウハ行きたいところ
明日に期待!

マイポジション ショート18銘柄
    また明日ショートを1銘柄手仕舞い&仕掛け

結果+1.7万
イイヨイイヨー
少しでも勝つのはイイヨー
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2013/09/10  日経+218円

今日も結構な上がり具合
特に建設業の勢いは凄いですね
東北の地震の時もこんな感じだった気がする

さて、日経平均もあがってきて
マイブレイクアウトルールがウォーミングアップを始めたようです
もうひと上がりあると仕込めそう!

今日ロング2銘柄を手仕舞いして
マイポジション ショート18銘柄
明日ショートを1銘柄手仕舞い&仕込みなのであまりポジションに変化なし       


結果-2.7万円
今日もかなり日経平均が上がって戦々恐々としていたが
蓋を開けてみたら軽傷で助かった
2日連続痛手は辛いのでラッキー
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2013/09/09  日経+344円

2013年9月9日の日経平均

にっけいへいきんが あらわれた




2013年9月9日の日経平均オリンピック

にっけいへいきんは なかまをよんだ

おりんぴっくが あらわれた





2013年9月9日の日経平均オリンピック

おりんっぴっくの こうげき

つうこんのいちげき!

ゆうに 33のダメージ!

ゆうは しんでしまった!






おおゆうよ しんでしまうとはなさけない



シストレクエスト  完




マイポジション     ロング2銘柄
             ショート17銘柄

結果-33.4万

先週の金曜にドローダウン回復したと思ったら
即このざまだぜボーイ ┐('~`;)┌
日曜にオリンピックの開催地が東京に決まった瞬間
ポジションが100%ショートだったから
今日の負けは確定してたようなもんだったけどね

「このまま日経平均が機嫌よく上昇してくれれば良いが
なんかそんな感じがあまりしないなぁ
東京オリンピックって言ってもまだまだ先だし
これから悪材料もありそうだし」
と考えてる人が多いんじゃないだろうか

明日 ショートを1銘柄手仕舞いして
新たにショートを2銘柄仕込む予定
ロングを手仕舞いするかどうかはまだわからない
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運用資金について2

運用資金を効率よく増やしたい!
じゃその為にどうするか?
複利で年利の高いルールで運用する
これにつきます

複利は単利に比べて増え方が段違いなのは常識ですよね?
しかしもっと効率よく資金を増やすのは 複利+積立 です
特に最初の数年で頑張って積立てながら複利運用して
元本をそこそこ大きくするとそこから先の資金の伸び方がすごい!
積立を途中でやめたとしても複利でぐんぐん伸びていく・・・
最初がとても肝心なんです
ほとんどの方が複利についてご存じだと思うのでもう省略しますが
詳しく知りたい方は「複利 単利」「複利 積立」とかで検索してください
それっぽいサイトがいっぱいありますので

さてここからが本題ですが
最初に用意できる資金があまりない
もしくは全くないという人も少なくないと思います(若い人は特に)
資金がある程度ある人でも複利+積立が最強なので
毎月いくらかの積立金があった方が有利なはずです
最初の運用資金and積立金を用意する方法ですが・・・
これはもう頑張って節約か収入を増やすしかないです(もしくはその両方)
錬金術のような魔法じみた事は知らん!( ゚∀゚ )ハァーハッハッ!!
なにか特別な裏技的な事を期待してた人ごめんなさい・・・

まず節約から
今からトレードをしようと考えている人で生活がカツカツすぎてどうにもならない人は少ないと思うんです
一見余裕資金が無いと思う状況でも実は結構浪費をしてると思います
なるべく支出を根性で抑えてください

収入を増やす
これは難しいですよね
サラリーマンは昇給だったり・・・
それが無理なら
なにかアルバイトが出来る人はアルバイト
他になにかしらの副収入を得たり
とにかく根性で頑張ってください


結論 根性で用意する!(*ノ´□`)ノガンバレェェェェ




運用資金が現在全く無く
用意する根性が出せない場合はシステムトレードに縁がなかったと思って諦めてください・・・
どちらにせよ中途半端な事では
検証に力が入らず
実運用でお金を失うだけなので
最初からシステムトレードをしないのが賢明かもしれません
システムトレードとて誰でも簡単に勝てる万能のトレード方法ではないので・・・
なにか最後ちょっと手厳しい感じになりましたが
皆頑張っていきましょう~
エイエイ (ι´Д`)ノ オー!!
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運用資金について1

システムトレードをするのに運用資金はいくらにしようかな?
ってまずは考えますよね?

検証の段階で自分の資金を考慮しながら検証しなければいけないので
これは早い段階で決めておかなければいけない問題

個人的には
失っても生活に直接影響のない余裕資金の範囲で金額が大きければ大きいほど良い

と思います 
ま~よく本とかにも書いてある事ですね

間違っても借金をして運用資金を作ったら駄目ですよ(´д`ι)
トレードで失敗した場合とんでもない事になりますから・・・

それはさておき
資金が多いほど良い理由は
大金の方がシステムトレードで出来る事の幅が広がるのと
トレードの仕組み自体大金の方が有利になる事が多いから

しかしこれまでトレード経験が無く
システムトレードが初めてのトレードな場合
あまりに大金でスタートするのもどうかと思う
何故なら検証の段階では大金で売買した事になってても
実際のトレードで自己資金を投入する場合
ルールを破ってしまう可能性が大!
初トレードが大金では精神的にキツ過ぎるはず
そもそも初心者が考えたルールでは穴がある可能性が結構有り
いきなり大金で始めるのは賢くないと言わざるをえない
そういう人はシステムトレードに慣れてきてから資金を足していけばいいんじゃないでしょうか

ちなみに管理人は最初30万からスタートしました
とても少額ですが一応システムトレードを実際に体験できる金額の最低ラインあたりではないかな
この金額なら減ってきても貯金などから補填して回せるし
損失もそこまで痛くはないはず
最初にも言いましたが多い方が良いのに越したことはないですがね

長くなってきたのでまた続きを書きます
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検証をどうやってするか

いざシステムトレードをはじめようと意気込んだはいいものの
検証をどうやってするか
という問題に直面すると思います
大まかに言うと2つの選択肢があります

A:自分で検証用ソフトを作って検証する
  メリット 
    ・自分の思いのままにソフトを自作できる
    ・頑張り次第で最高のソフトが作れる
    ・費用がかからない
  デメリット
    ・高度なプログラミングスキルが必要
    ・ソフト制作に時間がかかるので検証するまでに時間がかかる(プログラムの勉強をする段階からなら尚更)
    ・プログラミングだけでなくトレードの知識もないと制作が難しい
 


B:市販の検証用ソフトを買って検証する
  メリット
    ・プログラミングスキルがなくても検証ができる
    ・すぐに検証を開始することが出来る
  デメリット
    ・市販の検証用ソフトが基本的に高価(メジャーなソフトはだいたい20万円弱)
    ・検証用ソフトを市販している会社が潰れたりするとサポート等のサービスを受けられない

ということで
ほとんどの人はBの選択肢をとるしか道はないと思います
市販の検証用ソフトは高価ですがとても割安だと思いますよ(損して得取れの気持ちで頑張って検証して相場で元をとりましょう)
管理人も市販の検証用ソフト「シストレ魂」を購入して現在活用しています(個人的にはお勧め)
他にも「システムトレードの達人」や「イザナミ」といったソフトが有名ですね
でもこの2つについては使用した事がないため比較は控えます
2014年夏イザナミ購入
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2013/09/06 日経-204円

ジ、ジブリの法則きた~~~~~!!
ジブリの法則はほんまやったんや・・・
204円も下げるなんて
ジブリの法則か・・・
ほんま恐ろしい法則やで・・・


冗談はさておき
実際今日の下げはオリンピックの開催地の発表前に
ポジションを切っておきたい、という流れで下げたのか
最近の連騰にたいする調整下げなのか
はたまた本当にジブリの法則なのか
まぁそんな事はシステムトレーダーにとってはどうでもいい事
我々は値動きに反応するだけだから
相場がどう動こうがルール通りにやるだけ!
とはいうものの材料がちょっと気になるのも事実(笑)
特に現在ポジションを大きく持ってる人は
オリンピック開催地を気にしている人も少なくないはず



マイポジション  ショート18銘柄
ショートを1銘柄手仕舞い(利確)して
今晩のダウ次第でロングかショートを2銘柄仕込む予定


結果+14.5万
おっしゃ今月プラ転!!
ドローダウンすぐに回復できて良かった( ´艸`)ムププ
紅の豚9:30~11:30か
これじゃちびっ子最後まで見れないな
今日は見るで~(。-∀-)ニヒ♪

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2013/09/05 日経+10円

日経平均4日連続上げで
ブレイクアウトしてきている銘柄がちらほら増えてきている
でも5月のピーク時の終値は日経平均15600円位だっただけに
マイブレイクアウトルールが反応するには程遠く・・・

明日のテレビ
宮崎駿監督が引退することによって急遽紅の豚が放送されるとか
ジブリの放送日は株安・円高の確率が9割の「ジブリの法則」なんですって
あほくせ~・・・とは思うが
マイポジションのショートが利益になるならなんの法則でも良いわ!
もし明日法則通りにいったら
今まで1回も通しで紅の豚を見たことないが
明日はまるまる全部見る!

マイポジション ショート18銘柄

結果+4.9万
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2013/09/04 日経+75円

今日は調整がてら下げるかなって思ってたけど
後場から上がって今日も日経平均は結構なプラス


くっそおおお
今日はさすがにマイポジのショート耐えられなかったあああ
もうちょっと踏ん張って欲しかった~~~



今ポジションのほとんどが含み損なので
しばらく利食いも損切りもできなさそう


マイポジション ショート18銘柄


結果-13.3万
今日の負けのドローダウンを1日でも早く取り返せますように
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2013/09/03 日経+405円

今日は日経+405円という凄まじい上げを見せた
今日はさすがに痛恨の一撃を食らったと思ってたけど
昨日と全く同じような流れで
日経平均の割にはごくごく軽傷だった

日経平均が2日で600円弱上がって
その間ポジション全部ショートなのに
-2.4万のチョイの負けって
超絶ラッキーすぎる
う~ん、まぁしかし
なんだか知らんがとにかくよし!

マイポジション    ショート16銘柄
             明日2銘柄ショートを仕込む予定

結果-3.9万
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2013/09/02 日経+184円

今日は日経+184円
ロングポジションの人はおめでとうございます
だがやはり一番最初に頭にうかんだのがマイポジション
何故なら今全部ショートで持っているから特に心配





月初めからいきなり大きいドローダウンは嫌や
なんとかチョイ負けで勘弁してくれんかなぁ
うわああああああ
今日の結果見たくねええええええ





ふぅ
まぁ、見ないわけにもいかないから見るか・・・



やるお チラッ









え?

おどろき





6879イマジカロボ~(12%弱上げ)を除きほとんどの銘柄が弱いぞ!
これチョイ負けどころかもしや若干勝ってるんじゃないか?
電卓ポチポチ・・・





よし!!


結果+1.5万


マイポジション ショート14銘柄

明日ショートを5銘柄仕掛け
         3銘柄手仕舞い(1銘柄損切り 2銘柄利食い)予定
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