ゆうの日本株でシステムトレード

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

人気ブログランキングへ
最後まで読んで頂いてありがとうございます
お帰りの際は是非↑の人気ブログランキングをクリックしてからお帰りください
管理人のやる気が著しく上昇します

2014/03/03 日経-188円

3月一発目の相場はそれなりに下げましたね
前場の下げから思うとだいぶ戻した方ですけど

それはそうと
こないだの土日で新しい空売りのルールを開発しようと
検証に勤しんでたんですよ
それであ~でもないこ~でもないとやってるうちに
取敢えずはこれで行ってみよう!というルールが出来ました
結局は空売りのルールを開発するつもりが
現在使用中の超短期逆張り買いのルールの改造になったんですけどね


改造前
1年あたりの平均トレード回数 約150回
期待値 1.23%
平均保有日数4.15日


改造後
1年あたりの平均トレード回数 約36回
期待値 4.24%
平均保有日数3.15日

この今まで使ってた改造前のルールはトレード1回あたりの期待値が低く
実取引の記録を見ると運用3年間で諸経費含めほぼトントンと
資金を拘束するばっかりで機能してなかったので
やっぱ低期待値ルールは辛い!
手数料やら検証結果と実運用が少しずれたりする事を考えると相当上手い事やらんと稼げん!
と思い、期待値を上げる方向で調整しました
その代わりにトレード回数が激減してしまったんですがね・・・
ま~あくまでも超短期でサブ的なルールなので
合間合間に仕込んで少しでも儲かれば良いかって結論になりました
仕込むタイミングが違ってトレード回数が低くてもそれなりの期待値を期待できるルールをもう少し作っていこうと思った
あと空売りルールも


マイポジション  ロング なし
           ショート 16銘柄 明日1銘柄手仕舞い

結果+0.5万
今月の途中経過+0.5万

人気ブログランキングへ
最後まで読んで頂いてありがとうございます
お帰りの際は是非↑の人気ブログランキングをクリックしてからお帰りください
管理人のやる気が著しく上昇します

テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバック URL
http://systemtrade1234.blog.fc2.com/tb.php/168-152b7cd1
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。