ゆうの日本株でシステムトレード

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検証期間はどのくらいが良い?

ルール作りをする時に
検証をする期間はどのくらいが良いのか?

結論からいうとなるべく昔から直近までが良いと思います
つまり検証期間がなるべく長い方が良い
何故かというのは2つあって



1つは
検証期間が長いことによって
扱うデータ数が増え統計的な信頼度が増す

大数の法則(たいすうのほうそく)というのがあり
要は試行回数が増えることによって確率・統計的な信頼性が上がりますよって法則

例えば常に20%の確率で当たるくじがあったとして
1回のチャレンジで当たりを引くこともあるけど10回チャレンジしても引けないこともある
ただ何回もチャレンジすればするほど当たる確率の結果が20%に近くなりますよって法則
勘違いしやすいのは何回連続でハズレや当たりを引いても20%で当たるという確率自体は全く変わらない
こんだけ当たった(ハズレた)から次も当たる(ハズレる)だろう・・・とかも一切関係ない
パチンコ・パチスロをやったことがある人には伝わりやすいと思う

この大数の法則がシステムトレードの土台となる部分なので大事なところ
全トレード期間で10回の取引回数よりも100回や1000回の取引回数の検証結果の方が統計的に信頼できますよって事


2つは
相場は常に動いており短期間のデータではルールの良し悪しが判断しにくい

日経平均長い期間
これは日経平均のチャートなんですが
このチャートの2013年あたりから上がってますよね?
そして2013年からのデータ期間でブレイクアウト(上がれば勝てる可能性大)のルールで検証したとしましょう
日経平均が上がっている期間なのでなかなかいい成績が出やすいはずです
逆に2008年から2009年の期間を見ると日経平均はかなり下がってますよね?
この期間でさっきと同じブレイクアウトのルールで検証したら
さっきよりも成績がかなり下がるのが普通のはずです

つまり同じルールでも検証期間によって上昇、下降相場があり成績がかなり変わるから
いろんな値動きをデータに含んでいる長い期間を使って検証をするのが良い


検証期間はなるべく長い方が良いものの
具体的に検証はいつからの期間ならば良いのか?って事ですが
個人的には2000年からのデータは欲しいところ
最悪でも2005年あたりから
間違っても1年間や2年間のデータ期間での検証で十分などと考えない方が良いと思います
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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