ゆうの日本株でシステムトレード

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検証結果で気を付けるポイント

いざルールを作って検証をしても
検証結果の見方がさっぱりだと意味がないので
検証結果を見るにあたってのポイントをざっくり紹介したいと思います

検証期間
これは検証期間はどのくらいが良い?
に書きましたが基本的に長いほど良い

平均年利
これは言うまでもないですね
これのためにトレードやってるようなもんです
もちろん高いほど良いが基本的にドローダウンと比例するので
ドローダウンとの兼ね合いを考えて妥協ポイントを探る

トレード回数
多いほど良い
大数の法則が働きやすいし
トレード回数×プラスの期待値=利益になるので

期待値
1回の取引での損益の平均
税金や手数料や金利や実運用とのズレで目減りする可能性を考慮して
ルールによるが期待値1%以上・・・いや2%以上は欲しいところ

平均保有期間
銘柄を仕掛けてから手仕舞いするまでの平均期間
短いほど資金の回転率が良いが
基本的に保有期間が短いほど期待値も低い

平均ドローダウン
平均年利にほぼ比例する
平均年利は上げたいがドローダウンは下げたい!
というジレンマとの格闘になる
あと実運用時損失が出てる時に
「大体これくらいの損失は普通なんだな」と
自分に言い聞かせるためにも把握しておく必要がある

最大ドローダウン
いずれは最大ドローダウンは更新されると思って運用するべき

最低保証金維持率
これを知っておかないとレバレッジをどのくらい掛けるべきかわからない
信用取引をする者にとって追証は死活問題
最大ドローダウンは更新されると思って
かなり余裕を持たせた数字にしておくのが無難

勝率やペイオフレシオは?
と思った人もいると思いますが
個人的には勝率やペイオフレシオはたいして気にすることないと思ってます
例えば勝率が高いのにこした事はないが
勝率にこだわって頑張って上げてもあまり意味があると思えないし(勝率が上がる代わりに期待値が犠牲になるのでコツコツドカンになりやすいはず)
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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