ゆうの日本株でシステムトレード

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使えるテクニカル指標

システムトレード=テクニカル指標を駆使しまくっての超絶トレード!
だからテクニカル指標はとても重要!
っていうイメージを
システムトレードにもってる人は少なくないと思います


テクニカル指標ってなんか色々ありますけど
その中からより勝てるのはどれだ!ってやっぱり気になりますよね
私もトレードを始めた頃テクニカル指標を知るために↓の本を買って読みました
<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方
(2004/09/30)
伊藤 智洋

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↑の本は確かに最初テクニカル指標について何も知らない状態で読んだ時に
とてもためになりましたし
代表的なテクニカル指標について結構詳しく書いてあり
良い本だったと思います
ただ、テクニカル指標について書いてある本ならば特になんでも良いような気はします

テクニカル指標を使う上で大切なことは
そのテクニカル指標を理解しているかどうか、という事で
例えば25日移動平均乖離率が10%以上というのを見たときに
具体的にチャートのどこら辺の状態なのかという事が
頭に浮かぶかどうかという事だと思います
頭に浮かばないとルールを作って検証をする時に
自分がどういうコンセプトのルールを作っているのかよくわからないまま検証することになり
次のアイデアも出にくくなりルールにも自信が持てなくなると思います

テクニカル指標自体には色々種類があるものの
どの状態にあるかという事を表すだけのものなので
このテクニカル指標を使っておけば最強!
みたいなのは存在しません
なので自分がしっくり来たテクニカル指標ならそれを使えば良いと思います
それでも個人的にお勧めを1つあげるとしたら
移動平均乖離率ですかね~
有名だし解りやすいし

とりあえず有名どころのテクニカル指標で自分がしっくり来そうなのを3つほど覚えて
他のテクニカル指標は少しづつ時間がある時にでも学んでいけばいいんじゃないでしょうか
テクニカル指標選びはルール作り全体の重要性から見ると
そんなに気にするほどの事では無い思います


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検証期間はどのくらいが良い?

ルール作りをする時に
検証をする期間はどのくらいが良いのか?

結論からいうとなるべく昔から直近までが良いと思います
つまり検証期間がなるべく長い方が良い
何故かというのは2つあって



1つは
検証期間が長いことによって
扱うデータ数が増え統計的な信頼度が増す

大数の法則(たいすうのほうそく)というのがあり
要は試行回数が増えることによって確率・統計的な信頼性が上がりますよって法則

例えば常に20%の確率で当たるくじがあったとして
1回のチャレンジで当たりを引くこともあるけど10回チャレンジしても引けないこともある
ただ何回もチャレンジすればするほど当たる確率の結果が20%に近くなりますよって法則
勘違いしやすいのは何回連続でハズレや当たりを引いても20%で当たるという確率自体は全く変わらない
こんだけ当たった(ハズレた)から次も当たる(ハズレる)だろう・・・とかも一切関係ない
パチンコ・パチスロをやったことがある人には伝わりやすいと思う

この大数の法則がシステムトレードの土台となる部分なので大事なところ
全トレード期間で10回の取引回数よりも100回や1000回の取引回数の検証結果の方が統計的に信頼できますよって事


2つは
相場は常に動いており短期間のデータではルールの良し悪しが判断しにくい

日経平均長い期間
これは日経平均のチャートなんですが
このチャートの2013年あたりから上がってますよね?
そして2013年からのデータ期間でブレイクアウト(上がれば勝てる可能性大)のルールで検証したとしましょう
日経平均が上がっている期間なのでなかなかいい成績が出やすいはずです
逆に2008年から2009年の期間を見ると日経平均はかなり下がってますよね?
この期間でさっきと同じブレイクアウトのルールで検証したら
さっきよりも成績がかなり下がるのが普通のはずです

つまり同じルールでも検証期間によって上昇、下降相場があり成績がかなり変わるから
いろんな値動きをデータに含んでいる長い期間を使って検証をするのが良い


検証期間はなるべく長い方が良いものの
具体的に検証はいつからの期間ならば良いのか?って事ですが
個人的には2000年からのデータは欲しいところ
最悪でも2005年あたりから
間違っても1年間や2年間のデータ期間での検証で十分などと考えない方が良いと思います
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SMBC日興証券 信用手数料無料

無茶苦茶久しぶりに手数料の比較サイトを見ていたら
SMBC日興証券が信用取引手数料が無料なんですって!?
しかも約定代金にかかわらず無料らしい!
こうしちゃおれん!
というわけでちょっと調べてみました

信用取引口座は無料だが現物取引の手数料がひく位高い
信用取引口座が2元管理
・委託保証金率が40%で現金比率10%以上(100万現金があると信用建て余力は
250万)
・信用金利は普通の範囲(2.67%)
・信用取引が6か月ないと口座が凍結されるらしい
・逆指値、引け成りなどの執行条件で売買ができない
・専用ツールの反応がとても遅いらしい
・信用取引口座の開設の審査が最近厳しいらしい(審査落ちすると次の審査は6か月後に)
・板情報から売買できないらしい(板発注不可)

スキャルピング等の超短期売買をしない場合は有用と感じた
デメリットが多いけど信用取引手数料が無料というメリットは大きい
スイングトレードがメインならかなり良いのではないかな
現物取引の手数料が高すぎるので信用専用のサブ口座という感覚でいくと良い気がする

さっそく口座開設して信用取引口座の申請をしようかな
信用取引口座の審査に落ちたら諦めよう((( ̄へ ̄井) フンッ
その後どうなったかまた報告します

しばらく手数料チェックしてなかったけど久々にやるとちょっとした発見がありますね
手数料って積み重なると大きいから結構重要
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ルール作りの基本の流れ

「よし!ルールを作ろう!」
と意気込んだのはいいものの
システムトレードからトレードに入った人は特に
ルール作りに取り掛かりたいけど
何をやればいいのかサッパリわからん!!
ふぅ・・・また明日にするか
という人もいると思います

その状態では何も始まらないので
何かを参考にするわけですが
上達の基本はうまい人の真似!ということで
ありきたりですが本やネットを参考にします


何かを参考にしてルールを作って
検証(バックテスト)してみると
検証結果が出てきますよね?
その検証結果を見て
「あのテクニカル指標の数字をちょっと変えてみよう」とか
「テクニカル指標自体を別のに変えてみよう」とか
最初はもう嫌でも次の案が頭に浮かんでくるはずなので
検証が検証を呼ぶ!みたいな感じになってきます
慣れてきたらここをこう弄ればこういう結果になる
というのがだんだん解ってきます
後はチャートを見てると何かをひらめいたり
突然ピコーン!と何かをひらめいたりして
また検証できるわけです

要は
何かヒントを得るなりひらめく

検証

良ければ採用、悪ければヒント探し


これを繰り返して自分にとってより良いルールを構築していく
この流れがルール作りの基本だと思います

ルール作りの過程をノートやパソコンに記録しながら検証してると
「あれは以前試したかな?」とか
「あれを弄るとどう変わったかな?」とかで
後から振り返ることが出来て便利
またそれが次へのヒントになる時もあるしね


しかしここで注意点が!
システムトレードのルールを作る際に
押さえておかなければいけないポイントが結構あるので注意!
そのポイントについてはまた今度アップします

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運用資金について2

運用資金を効率よく増やしたい!
じゃその為にどうするか?
複利で年利の高いルールで運用する
これにつきます

複利は単利に比べて増え方が段違いなのは常識ですよね?
しかしもっと効率よく資金を増やすのは 複利+積立 です
特に最初の数年で頑張って積立てながら複利運用して
元本をそこそこ大きくするとそこから先の資金の伸び方がすごい!
積立を途中でやめたとしても複利でぐんぐん伸びていく・・・
最初がとても肝心なんです
ほとんどの方が複利についてご存じだと思うのでもう省略しますが
詳しく知りたい方は「複利 単利」「複利 積立」とかで検索してください
それっぽいサイトがいっぱいありますので

さてここからが本題ですが
最初に用意できる資金があまりない
もしくは全くないという人も少なくないと思います(若い人は特に)
資金がある程度ある人でも複利+積立が最強なので
毎月いくらかの積立金があった方が有利なはずです
最初の運用資金and積立金を用意する方法ですが・・・
これはもう頑張って節約か収入を増やすしかないです(もしくはその両方)
錬金術のような魔法じみた事は知らん!( ゚∀゚ )ハァーハッハッ!!
なにか特別な裏技的な事を期待してた人ごめんなさい・・・

まず節約から
今からトレードをしようと考えている人で生活がカツカツすぎてどうにもならない人は少ないと思うんです
一見余裕資金が無いと思う状況でも実は結構浪費をしてると思います
なるべく支出を根性で抑えてください

収入を増やす
これは難しいですよね
サラリーマンは昇給だったり・・・
それが無理なら
なにかアルバイトが出来る人はアルバイト
他になにかしらの副収入を得たり
とにかく根性で頑張ってください


結論 根性で用意する!(*ノ´□`)ノガンバレェェェェ




運用資金が現在全く無く
用意する根性が出せない場合はシステムトレードに縁がなかったと思って諦めてください・・・
どちらにせよ中途半端な事では
検証に力が入らず
実運用でお金を失うだけなので
最初からシステムトレードをしないのが賢明かもしれません
システムトレードとて誰でも簡単に勝てる万能のトレード方法ではないので・・・
なにか最後ちょっと手厳しい感じになりましたが
皆頑張っていきましょう~
エイエイ (ι´Д`)ノ オー!!
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